این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهشنامه اقتصاد کلان، جلد ۱۳، شماره ۲۵، صفحات ۱۳-۳۷
عنوان فارسی بررسی تغییر در سهم عوامل موثر در نوسان تولید ناخالص داخلی ایران: بکارگیری الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی
چکیده فارسی مقاله هدف مطالعه حاضر، بررسی چگونگی اثرگذاری مهم­ترین عوامل موثر بر نوسان تولید ناخالص داخلی ایران و نیز تعیین درصد تغییر در سهم هر یک از عوامل موثر در بروز نوسان طی دوره 1393-1368 است. در این راستا از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با تاکید بر نقش تکانه قیمت نفت و تکانه نهادی استفاده شده است. سازوکار تاثیر تکانه قیمت نفت بر متغیرهای کلان از طریق تاثیر آن بر بهره­وری الگوسازی شده و کیفیت نهادی به عنوان یک متغیر اثرگذار در تابع تولید لحاظ شده است. نتایج حاصل بیانگر این است که یک شکست ساختاری در سری زمانی تولید ناخالص داخلی ایران در 1386:2 رخ داده و سهم عوامل موثر در نوسان تولید ناخالص داخلی نیز در بازه زمانی بعد از شکست ساختاری نسبت به بازه زمانی قبل از شکست تغییر کرده است. بر طبق نتایج تجزیه واریانس، تکانه قیمت نفت و تکانه سیاست پولی بیشترین سهم را در بروز نوسان در تولید ناخالص داخلی ایران داشته و سهم آن­ها در دوره بعد از شکست ساختاری نیز افزایش یافته است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی A Study on the Change in the Share of Factors Influencing on the Volatility of GDP in Iran: An Application of DSGE Model
چکیده انگلیسی مقاله This paper studied the impact of the most important factors affecting on volatility of GDP in Iran by using Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE). Furthermore, it is important to understand the contribution of each of the factors to create volatility in GDP. To this end, we introduced institutional quality in production function. In our model, oil price shock is assumed to affect macroeconomics variables through affecting on productivity. The paper applied the model in Iran economy for the period of 1989-2014. The results indicated that one structural break had taken place in GDP in 2007:3 and Gross domestic product volatility has increased in the period after the structural break. The reason for this structural break can be found in the rise in oil prices that began in 2004 and continued for several consecutive years.  We also found that the share of factors that affect volatility in GDP has changed after structural break. The variance decomposition indicates that volatility in GDP is most affected by the oil price and the monetary policy shocks. Besides, their share increases after the break point. The share of oil price shocks before the structural break was about 28 percent, but the share rose to 35 percent after the structural break.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله
نشانی اینترنتی http://jes.journals.umz.ac.ir/article_2032_3d6123423d885294004c06ae153ae71a.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1463/article-1463-1123031.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات